学术科研-用强化学习估计Black-Scholes模型中的参数

Abstract:在应用 Black-Scholes 公式对期权进行定价的过程中，我们需要知道标的资产的波动率。能够有效的估计出波动率是应用Black-Scholes 公式对期权进行定价的关键。讨论了从强化学习角度建立出有效的模型，实现对波动率的估计，同时，也用强化学习给出了期望收益的估计方法。